Expert Advisor programmieren: So wird Ihre Trading-Strategie zum EA

Wer einen Expert Advisor programmieren lassen und seine Trading-Strategie automatisieren will, muss jede Handelsentscheidung in eine Regel übersetzen, die MetaTrader prüfen kann, ohne Sie zu fragen, was Sie gemeint haben. Ein Mensch spürt, dass das Momentum stark aussieht, ein Computer braucht dagegen eine Zahl, eine Uhrzeit und eine Bedingung, die er bei jeder Kerze prüfen kann. Wenn Sie diese Regeln auf einer Seite aufschreiben können, kann ein Entwickler danach den EA bauen, testen und korrigieren.

Die fünf Phasen

Die Arbeit verläuft in fünf Phasen:

1. Sie schreiben die Regeln in einfachen Worten auf.
2. Sie übersetzen diese Worte in exakte Bedingungen, Zahlen und Grenzen.
3. Ein Entwickler programmiert den EA nach dieser Spezifikation.
4. Sie testen ihn im Strategietester und auf einem Demokonto.
5. Sie entscheiden, ob Sie ihn live handeln, überarbeiten oder verwerfen.

Die Reihenfolge ist wichtig, weil ein Test keine vage Idee reparieren kann. Ist die Einstiegsregel unklar, testet der Backtest eine Version Ihrer Idee, während Sie an eine andere denken.

Regeln schreiben, denen ein Computer folgen kann

Ein EA braucht bei jeder Kerze eine vollständige Antwort auf sechs Fragen: Was eröffnet einen Trade, was schließt ihn, wo liegt der Stop-Loss, wie groß ist die Position, welche Filter können einen Trade verhindern und welche Handelssitzungen sind erlaubt? Fehlt eine Antwort, muss der Entwickler raten, und verschiedene Entwickler raten verschieden.

Beginnen Sie mit dem Einstieg. Nennen Sie Chart, Paar, Indikator und den genauen Auslöser. Ein Long-Einstieg könnte zum Beispiel verlangen, dass der gleitende Durchschnitt über 50 Perioden über dem 200er-Durchschnitt liegt, der RSI über 14 Perioden über 50 schließt und der Kurs über dem Hoch der vorherigen Kerze schließt. Das ist testbar. Eine Regel, die sagt, man solle kaufen, wenn der Trend stark aussieht, ist es nicht, weil zwei Trader denselben Chart unterschiedlich lesen.

Definieren Sie danach den Ausstieg mit derselben Sorgfalt. Ein Trade kann über einen Stop-Loss, einen Take-Profit, einen Trailing-Stop, ein Indikatorsignal oder ein Zeitlimit geschlossen werden. Legen Sie fest, welche Regel Vorrang hat, wenn zwei Signale gleichzeitig auftreten.

Vage Regeln und exakte Regeln

Die meisten Probleme entstehen durch kleine Wörter. Wörter wie stark, bald, nahe, ein wenig und meistens funktionieren im Gespräch, aber nicht im Code. Jedes davon versteckt eine Entscheidung, die der EA für Sie treffen müsste. Ersetzen Sie deshalb jedes durch eine Zahl oder eine Bedingung.

• Vage: EUR/USD kaufen, wenn der Kurs nach einem Rücksetzer ausbricht, mit einem sinnvollen Stop.
• Exakt: auf dem Ein-Stunden-Chart EUR/USD kaufen, wenn der Kurs über dem Hoch der letzten 20 Kerzen schließt, nachdem er in den vorangegangenen fünf Kerzen mindestens einmal unter dem gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden geschlossen hat, mit dem Stop 15 Pips unter dem tiefsten Tief der letzten fünf Kerzen.

Die zweite Version lässt sich programmieren und testen. Die erste nicht.

Am häufigsten stolpern Trader über die Zeit. Eine Breakout-Strategie, die wir programmiert haben, definierte ihre Range als „die asiatische Sitzung“. Bevor auch nur eine Zeile Code entstand, musste daraus eine exakte Uhrzeit auf der Serveruhr des Brokers werden, die in einer anderen Zeitzone lief als die Uhr des Traders.

Das Risiko braucht dieselbe Behandlung. Eine exakte Regel lautet, pro Trade 0,5 % des Kontostands zu riskieren und die Größe aus dem Stop-Abstand abzuleiten. Bei einem Konto über 25.000 $ sind 0,5 % genau 125 $. Mit einem Stop von 25 Pips auf EUR/USD braucht der EA 5 $ pro Pip (125 $ ÷ 25), also 0,50 Lot, denn 1,00 Lot entspricht etwa 10 $ pro Pip. Weitet sich der Stop auf 50 Pips aus, erlauben dieselben 125 $ nur noch 0,25 Lot. Ein Positionsgrößenrechner erledigt diese Rechnung auch für andere Paare. Das Risiko kommt zuerst, die Größe folgt daraus.

Auch Filter brauchen Zahlen. Legen Sie jede Nachrichtenregel fest, etwa keine neuen Trades 30 Minuten vor und nach wichtigen Nachrichten, und nennen Sie bei jedem Trendfilter Indikator, Periode und Vergleich.

Checkliste für die Spezifikation Ihres EAs

Eine brauchbare Spezifikation passt auf wenige Seiten und lässt keine wichtige Entscheidung offen. Schicken Sie sie einem Entwickler als Grundlage für das Angebot und bewahren Sie sie als Nachweis dessen auf, was Version eins leisten sollte. Spätere Änderungen fallen leichter, wenn Sie Datum, geänderte Regel und Grund notieren.

• Name der Strategie, Chart-Zeitrahmen, Paare und MetaTrader-Version, MT4 oder MT5
• Einstiegsregeln für Long- und Short-Trades, einschließlich Indikatoren, Perioden und bestätigender Kerze
• Ausstiegsregeln, einschließlich Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop, zeitlichem Ausstieg und Rangfolge
• Regel zur Positionsgröße, einschließlich Risiko pro Trade und maximalem Risiko über alle offenen Trades
• Filter, einschließlich Trend-, Volatilitäts-, Spread-, Nachrichten- und Sitzungsregeln, mit Zahlen
• Regeln zum Trade-Management, einschließlich maximaler Anzahl offener Trades und Verhalten nach einem Verlust
• Orderabwicklung, einschließlich Pending oder Market Orders, Grenzen für Slippage und Spread sowie Verhalten nach einem Neustart
• Was der EA nicht tun darf, etwa während bestimmter Ereignisse handeln oder einen zweiten Trade in dieselbe Richtung eröffnen

Ist eine Regel noch unsicher, markieren Sie sie als Frage, statt sie leer zu lassen. Eine offene Frage lässt sich leichter klären als eine versteckte Annahme, die erst beim Testen auffällt. Wenn Sie noch eine Plattform wählen, lesen Sie zuerst MT4 vs MT5.

Was Sie beim Testen erwartet

Der Test besteht aus zwei Teilen, und beide sind nötig. Der Strategietester zeigt, wie sich die programmierten Regeln auf historischen Daten verhalten hätten, ein Demokonto zeigt ihr Verhalten bei Live-Kursen, Spreads und Orderausführungen. Unser Ratgeber Trading-Strategie backtesten erklärt die Schritte, auch wie Sie vermeiden, eine Idee so oft zu testen, dass das Ergebnis nur zufällig zur Vergangenheit passt.

Rechnen Sie damit, dass der erste Test Fehler in der Spezifikation aufdeckt. Häufig handelt der EA viel öfter als erwartet, weil ein Signal, das Sie einmal pro Woche gesehen haben, bei jeder passenden Kerze auftritt. Ebenso oft wird der Stop häufiger erreicht als geplant, weil der Stop-Abstand in Pips nicht dem Abstand entspricht, den Sie im manuellen Handel verwendet haben. Ändern Sie die Spezifikation, halten Sie die Änderung fest und testen Sie erneut.

Beurteilen Sie einen EA nicht nach einem kurzen Test allein. Einige Wochen guter Demo-Ergebnisse können eine Marktphase widerspiegeln, die zufällig zur Strategie passte, statt eines dauerhaften Vorteils. Achten Sie auf die Anzahl der Trades, die längste Verlustserie und den größten Drawdown. Unser Ratgeber Expert Advisor prüfen beschreibt dieselben Prüfungen.

Fragen, die ein guter Entwickler stellt

Ein sorgfältiger Entwickler stellt Fragen, die Sie vor einem vagen Ergebnis schützen. Rechnen Sie mit Fragen zum Zeitrahmen, zu den genauen Indikatoreinstellungen, zum Verhalten bei einem wiederholten Signal, zum Verhalten nach einem Verlusttrade und dazu, bei welchem maximalen Drawdown Sie den EA nicht mehr nutzen würden. Solche Fragen sind ein gutes Zeichen. Ein Entwickler, der keine stellt, rät.

Rechnen Sie auch mit Fragen zu Risiko und Grenzen, etwa zum maximalen Risiko pro Trade, zur maximalen Anzahl offener Trades, zum Spread-Limit und zu den Sitzungszeiten. Klären Sie jede offene Antwort gemeinsam, bevor die Programmierung beginnt.

Warnsignale bei der Wahl eines Entwicklers

Seien Sie vorsichtig, wenn ein Entwickler ein Ergebnis verspricht, nur eine Idee in einem Satz verlangt, den Code nicht in einfachen Worten erklären will oder keinen Testbericht liefert. Seien Sie ebenso vorsichtig, wenn der Preis feststeht, bevor die Spezifikation geschrieben ist. Eine klare Vereinbarung legt fest, was geliefert wird, wie viele Überarbeitungen enthalten sind, wie über Tests berichtet wird und wem der Quellcode gehört.

Fehler in Strategie-Spezifikationen

• Den Einstieg detailliert beschreiben, aber Ausstieg, Stop und Positionsgröße vage lassen.
• Wörter wie stark, bald, nahe oder meistens statt Zahlen und Bedingungen verwenden.
• Auf einem Paar und über einen kurzen Zeitraum testen und annehmen, dass das Ergebnis überall gilt.
• Nach einem schwachen Test mehrere Regeln gleichzeitig ändern, sodass Sie nicht erkennen, welche Änderung geholfen hat.
• Nach einem Verlust die Größe erhöhen, ohne diese Regel in die Spezifikation aufzunehmen.
• Einen EA nur nach einem Demolauf beurteilen, ohne Backtest und ohne Blick auf den Drawdown.
• Einen Entwickler auf eine kurze Nachricht hin beauftragen statt mit einer schriftlichen Spezifikation und später über das Vereinbarte streiten.

Häufige Fragen

Kann ich einen eigenen Expert Advisor erstellen, ohne zu programmieren?

Ja. Sie können einen EA ohne eigene Programmierkenntnisse erstellen, indem Sie eine klare Spezifikation schreiben und einen Entwickler mit der Programmierung beauftragen. Ihre Aufgabe ist es, Regeln, Risikogrenzen und Testkriterien exakt festzulegen.

Wie lange dauert es, eine Strategie in einen EA umzusetzen?

Ein einfacher EA mit einem Einstieg, einem Ausstieg und festen Risikoregeln lässt sich oft innerhalb weniger Tage programmieren und erstmals testen, sobald die Spezifikation vollständig ist. Ein komplexerer EA mit Filtern, Sitzungsregeln und Trade-Management dauert länger, und das Testen braucht meist mehr Zeit als das Programmieren.

Sollte ich auf MT4 oder MT5 testen?

Nutzen Sie die Plattform, auf der Sie handeln wollen, denn MT4 und MT5 behandeln manche Order- und Testdetails unterschiedlich. Die richtige Wahl hängt von Ihrem Konto, Ihren Indikatoren und den benötigten Funktionen ab.

Was tun, wenn der Backtest gut aussieht, das Demo-Ergebnis aber schwach ist?

Prüfen Sie zuerst, ob Regeln, Zeitrahmen, Paar, Spread und Risikoeinstellungen in beiden Tests übereinstimmen. Prüfen Sie dann die Anzahl der Trades und die Marktphase. Stimmen die Einstellungen überein und bleibt die Lücke bestehen, passt die Strategie womöglich besser zu einer Marktphase als zu einer anderen.

Muss ich den Quellcode behalten?

Ja. Bewahren Sie Quellcode, Spezifikation und Testberichte zusammen auf. Mit dem Quellcode kann auch ein anderer Entwickler einen Fehler beheben oder eine Regel ergänzen, die Sie später freigeben. Ohne ihn zahlen Sie unter Umständen selbst für eine kleine Änderung einen kompletten Neubau.

Wenn Sie eine Strategie in einfachen Worten aufgeschrieben haben und Hilfe dabei möchten, daraus einen programmierten und getesteten EA zu machen, lesen Sie auf unserer Seite Expert Advisor programmieren lassen, wie der Ablauf funktioniert, und kontaktieren Sie uns mit Ihrer Spezifikation oder Ihren Fragen. Ein klarer erster Entwurf, auch mit einigen markierten offenen Fragen, reicht für ein sinnvolles erstes Gespräch.

Weiterlesen: Expert Advisor programmieren lassen, Trading-Strategie backtesten und Expert Advisor prüfen.

Risikohinweis: Der Handel mit Devisen ist mit einem hohen Risiko verbunden und nicht für jeden geeignet. Dieser Artikel dient nur der Weiterbildung und ist keine Anlageberatung.