MetaTrader 5 Backtest: praktische Anleitung zum MT5 Strategietester

Für einen MetaTrader 5 Backtest ist der Strategietester bereits eingebaut. Er lässt einen Expert Advisor über vergangene Kurse laufen, als wären sie live, und meldet jeden Trade, den er gemacht hätte. Richtig eingesetzt, verrät er viel über einen EA, bevor echtes Geld im Spiel ist. Unachtsam eingesetzt, liefert er wunderschöne Equity-Kurven für Strategien, die verlieren.

Diese Anleitung geht die Einstellungen, den Bericht und die Fehler durch, die wir selbst gemacht haben, damit Sie sie überspringen können. Wie Sie eine Idee grundsätzlich testen, erklärt unser Artikel Trading-Strategie backtesten.

Den Strategietester öffnen

Drücken Sie Strg+R oder gehen Sie auf Ansicht, Strategietester. Das Fenster öffnet sich unten im Terminal. Wählen Sie den Einzeltest (Single test), um einen EA mit festen Einstellungen laufen zu lassen. Alles beginnt im Reiter Einstellungen.

Die Einstellungen im Einzelnen

• Experte (Expert): der EA, den Sie testen. Er muss kompiliert sein und in Ihrem Ordner MQL5\Experts liegen.
• Symbol und Zeitrahmen: der Chart, auf dem der EA läuft. EAs, die intern andere Zeitrahmen lesen, laden diese Daten trotzdem.
• Datum: der Testzeitraum. Nehmen Sie Jahre, nicht Wochen, und schließen Sie mindestens eine schwierige Phase des Marktes ein, den Sie handeln.
• Vorwärts (Forward): hält einen Teil des Zeitraums (die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel oder ab einem eigenen Datum) als Out-of-Sample-Test zurück. Bei der Optimierung sehr nützlich.
• Verzögerungen (Delays): fügt eine Ausführungsverzögerung hinzu. Standard ist null Latenz, und das ist freundlicher als jeder echte Broker.
• Modellierung (Modelling): wie die Kurse innerhalb jeder Kerze simuliert werden. Das ist die wichtigste Einstellung und bekommt unten einen eigenen Abschnitt.
• Einzahlung, Währung und Hebel: wie bei Ihrem echten Konto. Der Hebel verändert die Margin, und die Margin kann einen EA daran hindern, Trades zu eröffnen.
• Optimierung: für einen Einzeltest aus. Der genetische Algorithmus durchsucht große Mengen von Eingaben schnell. Der vollständige Algorithmus probiert jede Kombination.

Im Reiter Parameter (Inputs) stehen die Einstellungen des EAs. Prüfen Sie ihn vor jedem Lauf. Der Tester merkt sich für jeden EA die zuletzt verwendeten Werte, nicht die Standardwerte im Code. Ein Wert, den Sie letzte Woche geändert haben, kann so unbemerkt in den heutigen Test rutschen.

Den Modellierungsmodus wählen

• Jeder Tick basierend auf realen Ticks (Every tick based on real ticks): nutzt die aufgezeichnete Tick-Historie Ihres Brokers. Am realistischsten und am langsamsten.
• Jeder Tick (Every tick): erzeugt Ticks aus Ein-Minuten-Kerzen. Schnell und ordentlich, aber der Kursverlauf innerhalb jeder Minute ist erfunden.
• 1 Minute OHLC: nutzt nur Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss jeder Minute. Schnell für einen ersten Blick.
• Nur Eröffnungspreise (Open prices only): am schnellsten. Geeignet für EAs, die nur bei Eröffnung einer neuen Kerze handeln und Schlusswerte verwenden.
• Mathematische Berechnungen (Math calculations): überhaupt keine Kursdaten. Für reine Berechnungen.

Nehmen Sie reale Ticks für alles mit engem Stop, Trailing-Stop, Break-even-Verschiebung oder Scalping. Prüfen Sie auch die Qualität der Historie im Bericht. Reale Tick-Daten reichen nur so weit zurück, wie Ihr Broker sie aufgezeichnet hat. Als wir nachgesehen haben, deckte die reale Tick-Historie unseres Brokers für Gold und EUR/USD nur etwa vier Monate ab, ältere Jahre liefen mit erzeugten Ticks.

Den Bericht lesen

Der Reiter Backtest zeigt die Zusammenfassung. Diese Zahlen sollten Sie zuerst ansehen:

• Qualität der Historie (History quality): wie viel des Tests auf guten Daten lief. Unter 90 % ist das Ergebnis wackelig.
• Nettogewinn und Profitfaktor: Der Profitfaktor ist der Bruttogewinn geteilt durch den Bruttoverlust. Unter 1 verliert Geld. Zwischen 1 und 1,3 ist dünn, sobald echte Kosten dazukommen.
• Erwarteter Ertrag (Expected payoff): der durchschnittliche Gewinn pro Trade. Vergleichen Sie ihn mit Spread und Kommission. Wenn die Kosten eines Trades einen großen Teil davon ausmachen, überlebt das Ergebnis den Live-Handel nicht.
• Maximaler Drawdown, Balance und Equity: Die Equity-Zahl enthält offene Verluste. Für Grid- oder Martingale-EAs ist sie die entscheidende, weil die Balance ruhig aussehen kann, während offene Trades tief im Minus stehen. Mehr dazu in Risiken von Grid- und Martingale-EAs.
• Trades gesamt: unter 100 können die Zahlen Glück sein.

Öffnen Sie danach den Reiter Graph. Eine gerade Linie, die nie fällt, ist eine Warnung, keine Beruhigung. Echte Strategien haben Verlustphasen. In Expert Advisor im Test sehen Sie, wie eine glaubwürdige Kurve aussieht.

Fallen, durch die unsere Tests logen

Sie stammen aus unseren eigenen Tests, und jede hat uns Zeit gekostet.

Trailing-Stops auf Kerzendaten

Ein Gold-Scalper, den wir getestet haben, sah mit 1 Minute OHLC profitabel aus: etwa +0,21 $ pro Trade. Mit realen Ticks, gleicher EA, gleicher Zeitraum, verlor er etwa 0,10 $ pro Trade, und der durchschnittliche Gewinn fiel von 2,46 $ auf 1,34 $. Die Kerzen-Modellierung kann einen Trailing-Stop nur einmal pro Kerze nachziehen. Sie sieht deshalb nie, wie der Kurs den Stop innerhalb derselben Minute enger zieht und dann in ihn zurückschnappt.

Gespeicherte Eingaben

Der Tester speichert pro EA die zuletzt verwendeten Eingaben. Wir haben einmal Stunden einem Ergebnis hinterhergejagt, das von einer alten Einstellung kam, nicht vom Code. Setzen Sie vor einem wichtigen Lauf im Reiter Parameter per Rechtsklick auf die Standardwerte zurück oder laden Sie eine gespeicherte .set-Datei.

Zwischengespeicherte Historie

Als wir die Kurshistorie eines benutzerdefinierten Symbols ersetzt haben, nutzte der Tester weiter seine eigene zwischengespeicherte Kopie, bis wir sie gelöscht haben. Wenn Sie Daten bearbeiten, leeren Sie den Cache des Testers für dieses Symbol, sonst läuft der Test mit den alten Kursen.

Wo die Dateien des EAs landen

Schreibt ein EA während eines Tests Log- oder CSV-Dateien, landen sie nicht im normalen Ordner MQL5\Files des Terminals. Sehen Sie im Ordner des Tester-Agenten nach, etwa Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files in Ihrem Datenordner (Datei, Dateiordner öffnen). Manche EAs schreiben dort nützliche Diagnosedaten.

Visueller Modus

Setzen Sie den Haken bei Visueller Modus, und der Test läuft auf einem Chart, den Sie beobachten, anhalten und beschleunigen können. So prüfen Sie am schnellsten an ein paar Trades, ob ein EA tut, was Sie erwarten: Einstiege an der richtigen Stelle, Stops dort, wo sie hingehören. Für vollständige Tests ist er viel zu langsam.

Optimierung, ohne sich selbst zu täuschen

Die Optimierung lässt den EA viele Male mit verschiedenen Eingaben laufen und sortiert die Ergebnisse. Die beste Zeile ist fast immer zu gut, denn bei genug Kombinationen passt eine davon auf das vergangene Rauschen.

• Stellen Sie Vorwärts auf ein Drittel oder ein Viertel, damit die besten Einstellungen an Daten geprüft werden, die sie nie gesehen haben.
• Bevorzugen Sie einen breiten Bereich ordentlicher Ergebnisse statt einer einzelnen scharfen Spitze. Sind die Eingaben links und rechts der besten Zeile deutlich schlechter, ist die Spitze Glück.
• Optimieren Sie nur wenige Eingaben. Drei sind reichlich.

Testen Sie die gewählten Einstellungen danach mit realen Ticks und realistischer Verzögerung, bevor Sie an ein Demokonto denken. Wenn Sie den EA lieber von jemand anderem bauen und testen lassen möchten, sehen Sie sich unseren Service Expert Advisor programmieren lassen an.

Weiterlesen: Trading-Strategie backtesten, Expert Advisor im Test, Backtesting- und Replay-Software und Algo Trading mit Python und MT5.

Risikohinweis: Der Handel mit Devisen ist mit einem hohen Risiko verbunden und nicht für jeden geeignet. Dieser Artikel dient nur der Weiterbildung und ist keine Anlageberatung.